Backtesting Trading Strategies Download

A solução de implantação de estratégia de backtesting de gerenciamento de dados de classe institucional - ações, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados são suportados - múltiplos feeds de dados de baixa latência suportados velocidades de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados E otimização - execução de múltiplos corretores suportados, sinais de negociação convertidos em ordens FIX. QuantFACTORY - gerenciamento de dados de classe institucional backtesting solução de implantação de estratégia - QuantDEVELOPER - estrutura e IDE para estratégias de negociação desenvolvimento, depuração, backtesting e otimização, - QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar dados de mercado de latência em tempo real ou ultra baixo de fornecedores e intercâmbios - QuantENGINE - permite implantar e executar estratégias pré-compiladas - multi-asset, multi-period low latency data, multiple brokers Suportado. Transferência de dados da classe institucional backt Solução de implantação de estratégia de esting - OpenQuant - C e backtesting e negociação de sistema de nível de carteira, multi-asset, testes de nível intraday, otimização, WFA etc múltiplos corretores e feeds de dados suportados - QuantTrader - ambiente de negociação de produção - QuantBase - gerenciamento de dados centralizado - QuantRouter - data E ordena o roteamento. A gerência de dados da classe institucional backtesting a solução da implantação da estratégia - solução do multi-recurso, feeds múltiplos dos dados suportados, banco de dados suporta qualquer tipo de RDBMS que fornece uma relação de JDBC, por exemplo Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc. IDE para rotear sua estratégia em Java, Ruby ou Python, ou eles podem usar sua própria estratégia IDE - execução de múltiplos corretores suportados, sinais de negociação convertidos em ordens de FIX. Gestão de dados de classe institucional backtesting solução de implantação de estratégia - multi-asset solution forex, Opções, futuros, ações, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos e spreads de derivativos personalizados etc, múltiplos Feeds de dados suportados - estrutura para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting e otimização - execução de múltiplos corretores suportados, sinais de negociação convertidos em ordens FIX IB, JPMorgan, FXCM, etc Plataforma de software dedicada integrada com dados da Tradestation para backtesting e auto trading - Dados intraday nós estoques por 43 anos, futuros por 61 anos - prático para backtesting baseados em preços análise técnica de sinais, suporte para linguagem de programação EasyLanguage - apoiando EUA estoques ETFs, futuros, índices EU, ações alemãs, índices alemães, forex.- livre para Tradestation Clientes de corretagem - 249 95 mensalmente para não-profissionais Plataforma de software Tradestation somente, sem corretagem - 299 95 mensalmente para profissionais Plataforma de software Tradestation somente, sem corretagem. Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading - suporte a estratégias diárias intraday, Otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados, multi-t Análise direta, análise 3D, análise WFA etc - melhor para backtesting baseados em preços de análise técnica de sinais - link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, DDE compliant feed, MS, txtfiles e Yahoo. - uma taxa de tempo 279 para a edição Standard ou 339 para a edição Professional. Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-negociação - backtesting sistema de nível de portfólio e negociação, multi-asset, testes de nível intraday, otimização, visualização etc - permite R integração, Negociação em linguagem de script Perl com todas as funções subjacentes escritas em C nativo, preparado para servidor de co-localização - FXCM nativo e Interactive Brokers apoio.- FXCM apoio gratuito, 100 por mês para a plataforma IB, contato para outras opções. E auto-negociação - apoiando estratégias diárias intraday, testes de nível de carteira e otimização - melhor para backtesting baseado em preços de análise técnica de sinais, scripts C - Extensões de software suportadas - manipulação de feeds de dados, execução de estratégia etc.- 799 por licença, 150 taxa anual após. Plataforma de software dedicada para backtesting, otimização, atribuição de desempenho e análise - Axioma ou dados de terceiros - análise fatorial, modelagem de risco, análise de ciclo de mercado. Dedicated plataforma de software para backtesting e auto-trading - melhor para backtesting baseados em preços de análise técnica, apoiando estratégias diárias intraday, testes de nível de carteira e otimização - Turtle Edition - backtesting motor, gráficos, relatórios, teste EoD - Professional Edition , A análise do passeio para a frente, estratégias intraday, teste multi-enfiado etc. - Edição pro mais - mais gráficos 3D da superfície, scripting etc. - Edição do construtor - IB API, debugger etc - Turtle Edition 990 - Edição Profissional 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edição 3.990. Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading - suporte diário estratégias intraday, porte leve O teste e a optimização, a cartografia, a visualização, o relatório feito sob encomenda etc. - o mais melhor para backtesting o preço baseou sinais análise técnica - ligação direta aos corretores interativos, à negociação do MB, ao TD Ameritrade, a FXCM ea outro - dados dos arquivos de texto, eSignal, Finanças de Google, finanças de Yahoo , IQFeed e outros.- funcionalidade básica EoD funcionalidade - livre - funcionalidade avançada - locação de 50 meses ou 995 licença de vida. Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-negociação - melhor para backtesting preços baseados em sinais de análise técnica, apoiando estratégias diárias intraday, carteira 499 - arrendamento 50 por month. Dedicated plataforma de software para backtesting e auto-teste, otimização, gráficos, gráficos, relatórios personalizados - suporta C e Visual - link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e mais Yahoo Finance.- Negociação - apoiando estratégias diárias intraday, testes de nível de carteira e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados - Técnicos e também sinais fundamentais, multi-asset support.- 245 para Advanced Version provedores de dados livres - 595 para Premium Version suportam vários provedores de dados e corretores. Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading - suporte diário intraday estratégias, Futuros para 31 anos, forex a partir de 1983, etc. - preços de 45 meses para preços de 295 meses depende da disponibilidade de dados. Dedicated plataforma de software para backtesting e auto-trading - usa a linguagem MQL4, usado principalmente para o mercado de câmbio forex - suporta múltiplos corretores de forex e feeds de dados - suporta o gerenciamento de múltiplas accounts. Dedicated plataforma de software para backtesting e auto-trading - apoiando estratégias diárias intraday , Teste de nível de carteira e otimização - melhor para backtesting baseados em preços análise técnica, suporte para Ea Linguagem de programação syLanguage - suporte a múltiplos feeds de dados Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc, suporte direto para vários corretores Interactive Brokers etc - Multicharts 797 por ano - Multicharts vida 1,497 - Multicharts Pro 9,900 Bloomberg Thomson Reuters feed de dados etcWeb Base de backtesting ferramenta para testar estratégias de coleta de ações - ETFs estoques dos EUA diariamente - dados fundamentais ponto-em-tempo desde 1999 - estratégias longas e curtas, fundamentais impulsionado sinais.- Designer - 139 meses - Gerente - 199 meses - funcionalidade completa. Portfolio Analytics using Todos os cálculos são feitos usando dados de mercado de alta freqüência que beneficia os pesquisadores de comerciantes de baixa e alta freqüência - backtesting intraday, gerenciamento de risco de carteira, previsão e otimização a cada preço Segundo, minutos, horas, fim do dia Entradas de modelo totalmente controláveis ​​- 8k market tick fontes de dados desde 2012 Ações, índices ETFs negociados em clientes de NASDAQ podem também carregar seus próprios dados de mercado por exemplo estoques chineses - 40 métricas de carteira VaR, ETL, alfa, beta, relação de Sharpe, relação de Omega, etc - suporta R, Matlab, Java Python - 10 otimizações de carteira. Ferramenta de backtesting baseada na Web - os preços das ações dos EUA diariamente intraday, desde 1998, dados de QuantQuote - dados de forex a partir de FXCM - apoiando Interactive Brokers para live trading. Web baseado backtesting ferramenta - US estoques e preços ETFs diariamente intraday, desde 2002 - Mais de 600 métricas - suporte a corretores interativos para negociação ao vivo. Ferramentas de backtesting baseada em web - simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992 - momentum da série de tempo e estratégias de média móvel em ETFs - Simple Momentum e Simple Value. Ferramenta backtesting - até 25 anos de dados para 49 Futures e S P500 stocks - toolbox em Python e Matlab - Quantiacs hospeda competições de negociação algorítmica com investimentos M 500k a 1 million. Backtest Broker oferece software de backtesting baseado na web poderoso e simples - Backtest em dois cliques - Navegue na biblioteca de estratégia, ou construir e otimizar sua estratégia - Negociação de papel, negociação automatizada e e-mails em tempo real.- 1 por backtest E menos. A nuvem da correia fotorreceptora baseou a ferramenta backtesting - FX Forex Os dados da moeda corrente em pares principais, que vão para trás a 2007 - Barras diárias de segunda hora por hora - negociação viva compatível com todo o corretor que usa Metatrader 4 como seu backend. Estratégias de alocação de ativos e estratégias de alocação de ativos - múltiplos fatores de patrimônio com alfa comprovada sobre benchmarks de mercado, vários universos de investimento, filtros de gerenciamento de risco - estratégias de alocação de ativos backtests, mistura de alocação de ativos e picking de fatores em um portfólio. Mês ou 480 anos - universos de investimento mais amplos nos EUA, ações da UE no Reino Unido, estratégias de alocação de ativos. Ferramenta de rastreamento backtesting baseada em web - mais de 10 000 ações dos EUA, dados até 20 y Ouvido histórico - critérios técnicos fundamentais.- funcionalidade livre - limitada 1 ano de dados, nenhum backtests salvo etc - 50 por mês - funcionalidade total. Ambiente de software livre para computação estatística e gráficos, muitos quants preferem usá-lo para sua abertura excepcional Arquitetura e flexibilidade - facilidade de tratamento e armazenamento de dados eficazes, facilidades gráficas para análise de dados, estendida facilmente através de pacotes - extensões recomendadas - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfólio, portfolioSim, backtest, etc. Linguagem e ambiente interativo para computação estatística e gráficos - computação paralela e GPU, backtesting e otimização, amplas possibilidades de integração etc.- preço sob consulta aqui. BacktestingXL Pro é um add-in para construir e testar suas estratégias de negociação no Microsoft Excel 2010 E 2013 - os usuários podem usar VBA para construir estratégias para BacktestingXL Pro, VBA conhecimento é opcional, os usuários podem constr Uct regras de negociação em uma planilha usando padrão pré-fabricados backtesting códigos - apoia pyramiding, curto posição longa limitação, comissão de cálculo, controle de patrimônio, out-of-money controlando, comprar price price customizing - vários relatórios de risco de desempenho.- 74 95 para BacktestingXL Pro. Free linguagem de programação de código aberto, arquitetura aberta, flexível, facilmente estendida via pacotes - extensões recomendadas - pandas Biblioteca de Análise de Dados Python, pyalgotrade Python Algorithmic Trading Biblioteca, Zipline, ultrafinance etc FactorWave é simples de usar web backtesting ferramenta baseada em fator Investir - permite que o usuário misture várias opções de ETF futuros fatores de equidade com alfa comprovada sobre benchmarks de mercado cap.- livre - ETF Stock Screener com 5 fatores - 149 mo - opção opções livres screener, estratégias de futuros, vix strategies. Web baseado backtesting ferramenta - Simples de usar, de nível básico baseado na web backtesting ferramenta para testar força relativa e média móvel estratégias em ETFs.- vários tipos de st Rategies gratuitamente, completa backtesting funcionalidade 34,99 mensal. Free web based backtesting ferramenta para testar stock picking estratégias - ações dos EUA, dados da ValueLine de 1986-2014 - preço e dados fundamentais, 1700 ações, teste de granularidade mensal. Website é destinado a permitir que você compare técnicas técnicas populares estratégias de negociação tão cientificamente quanto possível através de backtesting Em geral, é muito difícil de forma consistente vencer o mercado e você deve ser cético de tudo o que diz o contrário Este site permite que você backtest alguns técnicos comuns Estratégias para ver como eles teriam realizado contra o mercado e permite que você tela para as ações que atendam aos seus critérios de negociação Estratégias que backtest bem, é claro, não garantem sucesso indo para a frente, mas poderia ter uma maior probabilidade de desempenho bem Backtesting também permite que você Para ver as condições de mercado em que uma determinada estratégia vai funcionar bem Por exemplo, se você está confiante O mercado será faixa bound indo para a frente, você pode descobrir o que as estratégias funcionam melhor neste tipo de mercado Isso é feito por backtesting sobre os prazos históricos que foram intervalo vinculado e vendo quais estratégias são melhores Backtesting também ajuda a ver quais os parâmetros de estratégia são mais Robusto em diferentes períodos de tempo Por exemplo, um 10 stop-loss superar um 5 stop-loss 9 períodos históricos de tempo fora de 10 Assim, backtesting pode fornecer informações valiosas comerciais, embora ele não pode garantir o futuro. Algumas coisas interessantes que você pode descobrir O Combinação de negociação ativa e comissões pode acabar com você mesmo se você tem uma boa percentagem de ganhar comércios Realmente apertadas paradas de arrasto pode prejudicar seriamente a sua rentabilidade a longo prazo e não reduzir redução tanto quanto você poderia esperar Estratégias que você pensou que seria bom que consistentemente Underperform the market. Directions Single Stock Backtesting Selecione o estoque que você deseja backtest sua estratégia técnica on. S Tarting Capital Quantia de dinheiro que você começa with. Stoploss Ponto em que você quer sair de uma posição movendo contra você Uma parada regular significa que você vai sair de sua posição se o estoque cai um percentual definido abaixo onde você comprou it Trailing stop Deixe S dizer que você comprar um estoque em 10 e colocar em uma parada de 10 arrasto Se o estoque cai 10 sem nunca ir mais alto, você vai vender em 9 Mas se o estoque vai até 15, em seguida, para baixo 10 a 13 5, você vai vender em 13 5 e bloquear alguns dos ganho. Venda de destino quando o seu estoque atinge um ganho percentual determinado Pode desativar, selecionando Don t Use Target. Start Data Data Final Selecione as datas históricas entre as quais você deseja testar a estratégia. Signals Sinais envolvem a Cruzamentos ou relações entre preço e indicadores técnicos Por exemplo, a cruz de ouro, comprar quando o dia 50 simples média móvel sma cruza acima do 200 dias sma e vender quando o dia 50 cruza abaixo do cruzamento de morte de 200 dias Os links a seguir explicam alguns populares técnicas Ind Icators. Get Trades Graph Get trades irá literalmente mostrar-lhe os comércios que você teria feito se você voltou no tempo com um resumo de performance included. The testes estatísticos teste para ver se o retorno médio diário da estratégia é o mesmo que a média Retorno diário do SP 500 ou o mesmo que o retorno médio diário de comprar e manter durante o período de tempo Queremos saber o quão confiante podemos ser para rejeitar que os dois retornos são os mesmos Quanto maior a confiança, mais certeza você pode ser Que sua estratégia é realmente melhor pior do que o SP 500 ou comprar e segurar O gráfico traça o valor da carteira ao longo do tempo com um resumo incluído do desempenho. Direções PortTester Beta Isso é para backtesting uma estratégia que você aplicaria ao seu portfólio como Estoque chegar a sua técnica comprar e vender sinais Na primeira caixa de texto, digite os tickers para a cesta de ações que você deseja backtest sua estratégia técnica em Digite cada ticker separados por um espaço Stocks atualmente avai Incluir as 30 ações de dow, AA AXP BA BAC CAT CSCO CVX DD DIS GE HD HPQ IBM INTC JNJ JPM KFT KO MCD MMM MRK MSFT PFE PG T TRV UTX VZ WMT XOM Para incluir todos os 30 no backtest, basta digitar DJIA que é O default. Target Número de Posições Abertas Este é o número de ações que você quer ter uma posição dentro e não mais Por exemplo, vamos dizer que você deseja direcionar 2 posições abertas Quando o backtester encontra um sinal de compra em um dos estoques que você colocar Na cesta, digamos GE, ele assumirá GE foi comprado Agora vai procurar mais 1 estoque para comprar quando há um sinal de compra, digamos BAC Você agora tem um portfólio de 2 posições abertas GE e BAC eo backtester não vai comprar Mais um sinal de venda vende um dos estoques Uma carteira diversificada deve provavelmente ter 10 ou mais ações, mas isso tem um monte de poder de computação para backtest Assim, um pequeno portfólio como o padrão de 5 posições abertas será suficiente para obter um sentido Do desempenho de uma estratégia De nota, para os investidores com uma pequena quantidade de capi Tal diz 10.000, é caro para o comércio de um grande número de posições com 20 comissões para os comércios de ida e volta ETFs são uma maneira barata de obter diversificado. Starting Capital Quantia de dinheiro que você começa with. Trading Comissão Quantia que você paga TDAmeritrade, SOGO, ScottTrade, Etc para negociar um stock. Position Sizing Isto é como você decide comprometer uma certa quantia de dinheiro para cada ação em sua carteira Atualmente, apenas uma opção Equal Cash Atribuição está disponível Isso significa que se eu tenho 10.000 e eu quero entrar em 2 posições, eu Vai colocar 5000 em cada comissões menos Em outras palavras, o dinheiro disponível será igualmente dividido para novas posições até que eu atinja o meu número de meta n de posições em aberto Outras opções para vir será igual número de ações e volatilidade baseada posição dimensionamento rules. Stoploss Point Em que você quer sair de uma posição movendo contra você Vamos dizer que você comprar um estoque em 10 e colocar em um stop 10 trailing Se o estoque cai 10 sem nunca ir mais alto, você vai vender em 9 Mas se o s Tock vai até 15, em seguida, para baixo 10 a 13 5, você vai vender em 13 5 e bloquear em alguns dos ganho. Start Data Data Final Selecione as datas históricas entre as quais você deseja testar a estratégia O backtester vai começar na data de início Em dados históricos e irá pesquisar através das ações que você selecionou até que multas um sinal de compra Se nenhum sinal de compra são encontrados no primeiro dia, o backtester se move para o dia seguinte e procura por todas as ações na cesta até um sinal de compra é encontrado Em que o estoque é assumido para ser comprado ao preço de fechamento ajustado para divisões e dividendos Assim que uma ação é comprada, o backtester estará olhando para vender aquela ação quando um sinal de venda vem Ele também continua a olhar para comprar estoques até o O número alvo de posições abertas é alcançado Ao mesmo tempo, ele venderá quaisquer posições existentes se ocorrer um sinal de venda O valor da carteira é calculado todos os dias até a data de término. Signals Signals envolvem os cruzamentos ou relações entre preço e techn Por exemplo, a cruz de ouro, comprar quando o 50 dias simples média móvel sma cruza acima dos 200 dias sma e vender quando o dia 50 cruza abaixo da cruz de morte de 200 dias. Obter Trades Graph Obter comércios literalmente mostrar-lhe os comércios que você Teria feito se você voltou no tempo com um resumo do desempenho incluído O gráfico traça o valor da carteira ao longo do tempo com um resumo incluído da performance. Disclaimer não endossa ou recomenda qualquer uma das estratégias ou títulos neste site O conteúdo Neste site é para fins informativos e não deve ser tomada como aconselhamento de investimento não deve ser responsabilizada por quaisquer erros neste site ou ações tomadas com base no conteúdo deste site. trategy testing. Need mais info. Back-Testing Trading Strategies Com Wealth-Lab Pro. As estratégias de negociação e testes de estratégia e os sinais de comércio gerados pelas estratégias são fornecidos para fins educacionais e apenas como exemplos e não devem ser usados ​​ou confiados Sobre a tomada de decisões sobre a sua situação individual Você pode modificar os parâmetros de teste de estratégia como você vê Fidelity não está adotando, fazendo uma recomendação ou endossando qualquer estratégia de negociação ou investimento ou segurança particular O recurso de teste de estratégia fornece um cálculo hipotético de como uma garantia Ou carteira de títulos, sujeita a uma estratégia de negociação de exemplo, teriam realizado durante um período de tempo histórico. Apenas os títulos que existiam durante o período de tempo histórico e que tenham dados de preços históricos estão disponíveis para uso no recurso Teste de Estratégia. Uma capacidade limitada para calcular as comissões de negociação hipotético e não conta para quaisquer outras taxas ou para as consequências fiscais que poderiam resultar de uma estratégia de negociação Você não deve assumir que a estratégia de teste de uma estratégia de negociação fornecerá qualquer indicação de como seu portfólio de títulos , Ou uma nova carteira de títulos, pode executar ao longo do tempo Você shoul D escolher suas próprias estratégias de negociação com base em seus objetivos particulares e tolerâncias de risco Certifique-se de rever as suas decisões periodicamente para se certificar de que eles ainda são consistentes com seus objetivos. O desempenho pontual não é garantia de resultados futuros.1998 2012 FMR LLC. Todos os direitos reservados.