Mudança Média Vertical Deslocamento

Média Móvel Deslocada As Médias Móveis Deslocadas são úteis para fins de tendência seguinte, reduzindo o número de Whipsaws em comparação com uma média móvel Exponencial ou Simples equivalente. Deslocado Média Móvel gera sinais quando o preço cruza a média móvel: Vá longo quando o preço cruza acima da Média Deslocada em Movimento de baixo. Ir curto quando o preço cruza abaixo da Deslocada Média Móvel de cima. A Monster Beverage Inc. (MNST) é plotada com uma Média Simples Simples de 20 semanas para acompanhar a tendência ascendente de 2010 a 2012. A tendência é encerrada logo abaixo de 68 em julho de 2012, mas há 7 whipsaws (saída e reentrada) durante o período. Deslocar a média móvel nos permite minimizar o número de whipsaws. São exibidas três médias móveis deslocadas: 15 semanas deslocadas por 5 semanas 13 semanas deslocadas por 7 semanas e 10 semanas deslocadas por 10 semanas. A soma do Período Média Móvel e do Período de Deslocamento em cada caso somam-se às mesmas 20 semanas usadas na média móvel seguinte à tendência original. Aumentar o Período de Deslocamento reduz a responsividade (ou retarda a MA Deslocada) mais do que a diminuição de compensação no Período de Tempo MA. O trade-off de um preço de saída mais baixo é compensado pelos custos de transação e desli - gação economizados por evitar chicotadas. As Médias Móveis Exponenciais são ditas para produzir melhores resultados (do que as Médias Móveis Simples) para fins de tendência de longo prazo. Selecione Indicadores no menu do gráfico. Selecione Média Móvel (Deslocada) na coluna esquerda do Painel de Indicadores. Selecione suas configurações no painel central: Diário ou Semanal Moving Average Time Período Deslocamento (use um número para atraso) e Moving Average Type (Normalmente Simples ou Exponencial). Guarde o indicador na coluna direita gtgt. Consulte Painel Indicador para obter mais instruções. As médias móveis deslocadas estão também disponíveis para preços abertos, altos e baixos, mas estes seriam normalmente usados ​​somente para aumentar a responsiveness a curto prazo. XP Moving Average Juntado 2006 de janeiro Pips Ahoy 1.132 bornes CG, você é o número um codificador de MQ4 eu Siga, suas idéias são frescas e valiosas e eu likem eu uso MAs como canais às vezes e eu tomei a liberdade de adicionar algum código simples que eu tenho de um amigo meu aqui na FF que também tem algumas ótimas idéias. Enfim, o código é simples o suficiente para apenas colar aqui com algumas explanaitions. Para obter um deslocamento verticle do MA você adiciona o seguinte código que está em negrito: extern int StepPeriod 4 externo int verticalShift 0 extern bool DebugMode falso caso 4: for (i0 iltlimit i) tempmf i ii (NULL, 0, MAPeriod, 0, MODEEMA, MAApplied, i) verticalShiftPoint para (i0 iltlimit i) agora ao final de cada uma das versões quotcasequot após o quot) quot e antes do quotquot add: Em seguida, salvar como XpMA-mod e compilar apenas no caso de algo vai ary você Terá o código original. Agora você pode ter um canal com dizer 10-10 XpMAs e projetar um sistema simples breakout em torno do breakout canal. Divirta-se doodling, e obrigado novamente CG para suas idéias criativas. . ) Thom CG, você é o número um codificador MQ4 que eu sigo, suas idéias são frescos e valiosos e eu likem eu uso MAs como canais às vezes e eu tomei a liberdade de adicionar um código simples que eu tenho de um amigo meu aqui em FF que também tem algumas ótimas idéias. Enfim, o código é simples o suficiente para apenas colar aqui com algumas explanaitions. Para obter um deslocamento verticle do MA você adiciona o seguinte código que está em negrito: extern int StepPeriod 4 externo int verticalShift 0 extern bool DebugMode false para (i0 iltLIMIT pi) ltgt tempbufferi iMA (NULL, 0, MAPeriod, 0, MODEEMA, MAApplied, i) verticalShiftPoint para (i0 iltLIMIT pi) ltgt agora ao final de cada uma das versões quotcasequot após o quot) quot e antes do quotquot add: Em seguida, salvar como XpMA-mod e compilar apenas no caso de algo vai ary você vai Tem o código original. Agora você pode ter um canal com dizer 10-10 XpMAs e projetar um sistema simples breakout em torno do breakout canal. Divirta-se doodling, e obrigado novamente CG para suas idéias criativas. . ) Thom Oi, Thom, CodersGuru, eu fiz isso, apenas como instruído, e nada aconteceu. Todos os sinais são os mesmos, eu tentei mudar o tamanho do turno então, mas, novamente, nada. Btw, o caso 4 e 5 têm tempbuffers, então em um caso 4 e 5 eu adicionei deslocamento vertical. Para eles, mas o resto dos casos não tem tampões temporários, embora como você disse para adicionar a mudança vertical para um fim de todo o mundo buffer do resto dos casos, eu adicionei o verticalshift para o buffersi - que poderia ser o problema. Eu não sei muito sobre MQL para entender o que é isso aqui. Então, no caso, se você fez isso e ele funciona, deixe-me saber exatamente o que você fez. Obrigado, btw, eu adoro xpMA CG, você é o número um codificador MQ4 que eu sigo, suas idéias são frescos e valiosos e likem eu uso MAs como canais às vezes e eu tomei a liberdade de adicionar algum código simples que eu tenho de um Amigo meu aqui na FF que também tem algumas ótimas idéias. Enfim, o código é simples o suficiente para apenas colar aqui com algumas explanaitions. Para obter um deslocamento verticle do MA você adiciona o seguinte código que está em negrito: extern int StepPeriod 4 externo int verticalShift 0 extern bool DebugMode false para (i0 iltLIMIT i) lt pgt tempbufferi iMA (NULL, 0, MAPeriod, 0, MODEEMA , MAApplied, i) verticalShiftPoint para (i0 iltLIMIT i) lt pgt agora ao final de cada uma das versões quotcasequot após o quot) quot e antes do quotquot add: Em seguida, salvar como XpMA-mod e compilar apenas no caso de algo vai ary Você terá o código original. Agora você pode ter um canal com dizer 10-10 XpMAs e projetar um sistema simples breakout em torno do breakout canal. Divirta-se doodling, e obrigado novamente CG para suas idéias criativas. . ) Fórmulas de ThomMetastock - S Clique aqui para voltar ao índice de fórmulas de Metastock Se (CgtRef (C, -1) E Ref (C, -1) gtRef (C, -2), PREV1, E Ref (C, -1) ltRef (C, -2), PREV-1, If ​​(CgtRef (C, -1) E Ref (C, (C, -1) e Ref (C, -1) gtRef (C, -2), - 1, 0)))) Esta fórmula pode ser útil como componente de outros indicadores, sistemas ou explorações, Indicador independente. Configurando o modelo ADX Isso constrói o modelo mencionado no artigo ADX da edição de outubro de 1999 da TASC por Paul Babbitt. 1. Diagrama seu stockindexwhatever, usando um molde limpo, a seguir faça o mesmos outra vez, de modo que os gráficos de sobreposição dois sejam indicados. 2. Na barra de menus, clique em Windows e, em seguida, em Colunas. Os dois gráficos serão exibidos lado a lado. 3. Altere o gráfico do lado esquerdo de Diário para Semanal. Clique com o botão direito na escala de datas e selecione X-Axis. Defina o intervalo de datas exibido para o que você deseja, p. 1996 a 1999. Certifique-se de que o intervalo de datas carregadas inicia mais cedo. Clique na guia Margem e defina a margem como 1. 4. Na lista suspensa Indicador, selecione Média em movimento e arraste-a para o gráfico à esquerda. Um período de 40 no gráfico semanal corresponde a um MA de 200 dias. 5. Para o gráfico do lado direito, deixe-o em um intervalo diário, mas defina o Eixo X como no parágrafo 3 acima para, digamos, um display de 3 meses. 6. Arraste o indicador Bollinger Band para o gráfico do lado direito. 7. Arraste o indicador ADX de movimento direcional para a parte superior do gráfico à direita até que o cursor mude para uma caixa e, em seguida, solte. Defina as linhas horizontais conforme desejado. 8. De forma semelhante, arraste o indicador RSI para a parte inferior do gráfico do lado direito. Sistema Shark-32, Walter Downs Os sinais de saída de tubarão não parecem ser tão bons. Em alguns casos, os sinais de venda oferecem boas oportunidades para venda a descoberto, mas os sinais parecem ser muito poucos e distantes entre eles para confiar neles para vender sinais para negócios longos. O padrão de tubarão ocorre com demasiada frequência e não há garantia de que ocorra quando a tendência reverter. Com longos comércios, você tem que olhar para outros indicadores, como CCI, como você diz, ou talvez parabólico SAR. Você poderia usar o preço quebrando abaixo de determinadas médias móveis, também - ou em movimento - crossovers médios. Parece entrada, mas não há saída em Shark. Talvez padrão CCI (13) com 200 e -150 gatilhos. Os sinais de padrão de tubarão, na terceira janela no gráfico que eu enviei, eram apenas alertas mostrando que o padrão de tubarão tinha ocorrido naqueles dias. O sistema de tubarão baseia-se no aumento próximo acima dos níveis estabelecidos quando ocorre o padrão do tubarão. Os níveis são definidos pelo alto e baixo no padrão de tubarão, eo próximo deve quebrá-los dentro de 25 dias do sinal. O padrão de tubarão, em outras palavras, não é um sinal de compra ou venda. Os sinais de compra foram mostrados na segunda janela do gráfico que enviei. A janela é rotulada Tubarão comprar sinal. Além disso, os sinais são marcados por setas verdes sobre o gráfico de preços na primeira janela do gráfico. Eu não incluí vender sinais no gráfico que enviei hoje cedo. No caso da MU, os sinais de venda werent muito bom, para ser honesto. O sistema Shark é realmente baseado em dois eventos separados: a ocorrência do padrão e, em seguida, o sinal. O padrão não é o sinal. O sistema dá um sinal se e quando o estoque quebra acima do ponto alto no padrão ao longo dos próximos 25 dias. A alta no primeiro dia do padrão define esse ponto alto. É como um nível de resistência, definido pelo ponto mais alto na barbatana de tubarão. Às vezes o estoque não quebra acima dele, então não há sinal. O padrão do tubarão mostra a consolidação, que pode indicar uma expansão no preço a vir. Mas a fuga não ocorre sempre. Se o estoque quebra abaixo do ponto baixo no padrão, há um sinal de venda. A idéia por trás do sistema é: Procure um padrão de tubarão de três barras, baseado em intervalos progressivamente menores. Parece uma barbatana de tubarão. Uma vez que esse padrão aparece, um nível é definido pelo ponto mais alto na barbatana, que é o alto (-2). Na varredura, eu chamo Sharkhigh nível. Para obter um sinal de compra, o preço tem de fechar acima desse nível dentro de 25 dias. Se você quiser plotar sharkhigh sobre um gráfico com o preço, você pode fazê-lo com a parte BuyOK da fórmula Metastock por traçando isso no Expert Adviser: Comprar: Buyok1 AND Ref (Chk, -1) 0 AND ValidChk1 Comprar OU Ref (Buy, -1) OR Ref (Buy, -2) OU Ref (Buy, -3) OR Ref (Buy, -4) OU Ref (Buy, -5) Para o padrão no Indicator Builder: If ((HltRef (L, -1) e Ref (H, -1) e Ref (L, -1) gtRef (L, -2)), If (apex lt (Ref (H, -2) - (WBSymmetry)) E Apex gt (Ref (L, -2) (WBSymmetry)), 0) Isso é como um nível de resistência que o preço tem de romper. Ele dura 25 dias ou até que um novo sinal Shark aparece. Combinando Estatística e Análise de Padrões, Shark 8211 32 - Walter T. Down, TASC 101998 Equis Primeiro, escolha Expert Adviser a partir do menu Ferramentas no MetaStock 6.5. Em seguida, escolha Novo e insira as seguintes fórmulas: Nome: Clique na guia Nome e insira o Shark 8211 32 no campo Nome. Tendências: Clique na guia Tendências e insira as seguintes fórmulas nos campos Bullish e Bearish. Clique na guia Destaques, escolha Novo e digite a Barra 3 no campo Nome. Agora altere a cor no campo Cor para Azul. Finalmente, digite a seguinte fórmula no campo Condição e, em seguida, escolha OK. Simetria: .28 Apex: (HL) 2 WB: Ref (H, -2) - Ref (L, -2) Tubarão: Se (HltRef (H, -1) E LgtRef H, -1) ltRef (H, -2) E Ref (L, - l) gtRef (L, -2)) 1, Se (Apex lt (Ref (H, -2) - WBSymmetry) (Ref (L, -2) (WBSymmetry)), 1,0), 0) Tubarão Utilizando o mesmo método acima, introduza as seguintes 2 fórmulas de destaque. Nome: 2ª Barra Cor: Azul Condição: Simetria: .28 Apex: (HL) 2 WB: Ref (H, -2) - Ref (L, -2) Tubarão: Se (HltRef (H, -1) E LgtRef (L, -1) e Ref (H, -1) ltRef (H, -2) E Ref (L, -1) gtRef ) Ref: (Shark, 1) 1 Nome: 1st Bar Cor: Azul Condição: Simetria: .28 Apex (Ref (L, -2) (WBSymmetry) : (HL) 2 WB: Ref (H, -2) - Ref (L, -2) Tubarão: Se HLtRef (H, -1) E LgtRef LtRef (H, -2) E Ref (L, -1) gtRef (L, -2)) 1, Se (Apex lt (Ref (H, -2) - WBSymmetry) 2) (WBSymmetry)), 1,0), 0) Ref (Shark, 2) 1 Símbolos: Clique na guia Símbolos, escolha Novo e insira Shark Buy no campo Nome. Agora digite a seguinte fórmula no campo Condição. Simetria: .28 Apex: (HL) 2 WB: Ref (H, -2) - Ref (L, -2) Tubarão: Se (HltRef (H, -1) E LgtRef H, -1) ltRef (H, -2) E Ref (L, -1) gtRef (L, -2)) 1, Se (apex lt (Ref (H, -2) - WBSymmetry) (Ref (L, -2) (WBSymmetry)), 1,0), 0) Buyok: Cruz (C, ValueWhen (1, Shark1, Ref (H, -2))) Chk: Cum (Buyok) 1, Shark1, Cum (Buyok)) ValidChk: Alerta (Shark1,25) Comprar: Buyok1 E Ref (Chk, -1) 0 E ValidChk1 Comprar Clique na guia Gráfico. Altere o símbolo no campo Gráfico para Comprar Seta. Agora altere a cor no campo Cor para Verde. Finalmente, digite Comprar no campo Rótulo e, em seguida, escolha OK. Usando o mesmo método como acima, digite a seguinte fórmula de símbolo. Nome: Venda de Tubarões Simetria: .28 Apex: (HL) 2 WB: Ref (H, -2) - Ref (L, -2) Tubarão: Se (HltRef (H, -1) E LgtRef (L, -1) E Ref (H, -1) ltRef (H, -2) E Ref (L, -1) gtRef (L, -2) WBSymmetry)) E Apex gt (Ref (L, -2) (WBSymmetry)), 1,0), 0) Sellok: Cruz (ValueWhen (1, Shark1, Ref (L, -2) (Sellok) - ValueWhen (1, Shark1, Cum (Sellok)) ValidChk: Alerta (Shark1,25) Vender: Sellok1 E Ref (Chk, -1) 0 AND ValidChk1 Sistema estocástico e RSI Uma fórmula como esta funciona melhor com indicadores de confirmação. Se o MACD 13-34-89 está acima da linha zero (linha roxa na janela 2 acima), ele confirma e tendência de alta eo indicador é geralmente mais preciso. Se o MACD 13-34-89 estiver abaixo da linha zero, então uma pequena indicação do StochRSI pode dar melhores resultados. O SDS 13 também dá excelentes indicadores - neste índice ele teve 4 de 5 sinais vencedores em um período de dois anos. O tempo entre os sinais é naturalmente mais longo. Verifique este método em seus problemas favoritos. (55,21), 5, w) gtref (mov (stoch (55,21), 5, w) - 1) e mov (stoch (55,21), 5, w) lt75 e Mov (stoch (55,21), 5, w) gt20 saída longa (mov (stoch (55,21), 5, w) lt75 e ref (mov (stoch (55,21), 5, w) ) Gt75) entrar em curto (mov (stoch (55,21), 5, w) lt70 e ref (mov (stoch (55,21), 5, w), - 1) gt70) e mov (stoch (55,21 ), 5, w) ltref (mov (stoch (55,21), 5, w), - 1) saída mov curto (stoch (55,21) , 5, w), - 1) e mov (stoch (55,21), 5, w) lt75 e mov (stoch (55,21), 5, w) gt20 SMI-Plex: StochMomentum ) StochMomentum (3,2,1) StochMomentum (4,2,3) StochMomentum (5,3,5) StochMomentum (8,21,13) StochMomentum (13,25,2) SMI13E-Plex: Mov (StochMomentum , 1,2) StochMomentum (3,2,1) StochMomentum (4,2,3) StochMome ntum (5,3,5) StochMomentum (8,21,13) StochMomentum (13,25,2), 13, E ) Indicador Estocástico Momentum A seguinte fórmula personalizada retorna a inclinação de uma linha. Por exemplo, esta fórmula retorna a inclinação de uma corrida de 14 dias dos preços de fechamento dos títulos. ((14 (Soma (Cum (1) C, 14))) - (Soma (Cum (1), 14) ), 14)) - Pwr (Sum (Cum (1), 14), 2)) Para aplicar isto a diferentes linhas você substituiria C pela sintaxe desejada para a linha. Por exemplo, a inclinação de uma média móvel simples de 25 períodos seria: ((Sum (Cum (1) Mov (C, 25, S), 14)) - (Sum (Cum (1), 14) Sum (Mov (Soma (Poder (Soma (Cum (1), 14), 2) 14)) Você também pode Tornam isso uma fórmula universal usando a variável P. Você poderia então traçar a fórmula em cima de qualquer linha. Para interpretação, consulte o artigo Standard Error Bands, na edição de setembro de 96 da TASC, escrita por Jon Anderson. (21) Soma (C, 21)) (21 Sum (Pwr (Cum (1), 2), 21) - Pwr (Soma (Cum (1), 21), 2)) Cum (1) (Mov (C, 21, S) (1) C, 21) - Soma (Cum (1), 21) Soma (C, 21)) (21 Sum (Pwr (Cum (1), 2) , 21), 2)) 2 (Sqrt ((Sum (Poder (C, 2), 21) - (Potência (Sum (C, 21) (Sum (Pod (Cum (1), 2), 21)) - (Poder (Soma (C) Cum (1), 21), 2) 21)) () (Sum (Cum (1) C, 21) ) (21 Sum (Cum (1) C, 21) - Soma (Cum (1), 21) Soma (C, 21) Pwr (Cum (1), 2), 21) - Pwr (Soma (Cum (1), 21), 2)) Cum (1) (Mov (C, 21, S) , S) (21 Soma (Cum (1) C, 21) - Sum (Cum (1), 21) Soma (C, 21)) Pwr (Sum (Cum (1), 21), 2)) - 2 (Sqrt ((Sum (Poder (C, 2), 21) ((Soma (Cum (1) C, 21)) - ((Sum (Cum (1), 21) Soma (C, 21) 21))) ) (Poder (Soma (Cum (1), 21), 2) 21)) ((Soma (Cum (1) C, 21) , 21) Soma (C, 21) 21))) 19)), 3, S) 21 Período R2 (suavizado): 21 Período de Regressão: (((Sum (Cum (1) C, 21) Sum (Cum (1), 21) Soma (C, 21) 21)) - (Poder (Sum (Cum (1), 21) ) 21))) () (21))) (FML (21 faixa inferior do período (alisada))) FML (21 período de banda superior (suavizada) : Mov ((21Sum (Cum (1) C, 21) - Sum (Cum (1), 21) Soma (C, 21)) Pwr (Soma (Cum (1), 21), 2)) Cum (1) (Mov (C, 21, S) (Cum (1), 21) Soma (C, 21)), 21) - Pwr (Soma (Cum (1), 21), 2))), 3, S) A seguinte fórmula é uma média móvel de três dias de um Stochastic de 14 dias. No MetaStock para Windows, esta seria a linha de indicador que é plotada com o construído no indicador estocástico Mov ((((((C - LLV (L, 14)) (HHV (H, 14) ), 3, S) Pense nos preços de segurança como resultado de uma batalha cara a cara entre um touro (o comprador) e um urso (o vendedor). Os touros empurrar os preços mais altos e os ursos empurrar os preços mais baixos. Os preços de direção realmente mover revela quem está ganhando a batalha. Os níveis de sustentação indicam o preço onde a maioria dos investidores acredita que os preços irão se mover mais alto, e os níveis de resistência indicam o preço no qual a maioria dos investidores sente que os preços se moverão mais baixos. Para criar o indicador de suporte e resistência em MetaStock use a seguinte fórmula personalizada: LookBack: Input (Look Back Períodos, 1,1000,10) Resistência: ValueWhen (1, Cross (Mov (C, LookBack, S), C), HHV (H, LookBack)) Suporte: ValueWhen (1, Cross (C, Mov (C, LookBack, S)), LLV (L, LookBack) Resistance Support Para usar esta fórmula de forma mais eficaz, Para uma linha pontilhada enquanto aumenta a ponderação da linha. Neste número, Dennis L. Tilley usa suporte e resistência para confirmar sinais de cruzamento de preço e SMA em seu artigo QuotSimple Moving Average com Resistance e Supportquot. No MetaStock para Windows, você pode facilmente recriar os indicadores SMARS discutidos no artigo Tilleys. Primeiro, escolha Indicator Builder no menu Ferramentas no MetaStock 6.5. Em seguida, escolha Novo e digite as seguintes fórmulas: Resistência e Suporte LookBack: Entrada (quotLook Back Periodsquot, 1,1000,10) Resistência: ValueWhen (1, Cross (Mov, C, LookBack, S), HHV , LookBack)) Suporte: ValueWhen (1, Cruz (C, Mov (C, LookBack, S)), LLV (L LookBack)) Resistência Suporte PrCnt: Entrada (quotPercentagequot, 0,100,10) LookBack: Input (quotLook Back Periodsquot , 1,1000,10) Resistência: ValueWhen (1, Cross (Mov (C, LookBack, S), C), HHV (H LookBack)) Suporte: S)), LLV (L, LookBack)) Resistência (100-prcnt) 100) Suporte ((prcnt100) 1) Nota: É muito mais fácil ver a diferença entre as linhas reais quotResistance e Supportquot eo quotResistance e Support F Quot linhas se você alterar a cor andor estilo de um deles. Para exibir os indicadores no MetaStock 6.5 Arraste o indicador quotMoving Averagequot da Indicador QuickList para a janela de preço. Escolha Simples como o método, insira os períodos de tempo e clique em OK. Agora, arraste o indicador quotResistance e Supportquot da QuickList para a janela de preço. Você será solicitado a digitar os períodos quotLook Backquot. Você deve selecionar os mesmos períodos de tempo usados ​​com o quotMoving Averagequot. Finalmente, arraste o indicador quotResistance e Support Fquot para a janela de preço. Você será solicitado a digitar os períodos quotPercentagequot e QuotLook Backquot. Se você quiser que o indicador seja uma diferença de 10 da linha quotResistance e Supportquot, digite 10. Você deve selecionar os mesmos períodos de tempo usados ​​com o quotMoving Averagequot. As seguintes fórmulas do MetaStock são do artigo de janeiro de 1998 TASC quotSoothing Techniques para mais precisos Signalsquot, por Tim Tillson. Consulte seu artigo para interpretação. Mais técnicas de suavização sofisticadas podem ser usadas para determinar a tendência do mercado. O melhor reconhecimento de tendências pode levar a sinais de negociação mais precisos.