Estratégia Rsi 2

Testando o RSI 2 Strategy. The indicador RSI 2 foi garnering muita atenção da blogosfera Um número de colegas blogueiros Woodshedder IBDIndex Bill Rempel e Dogwood vêm à mente têm vindo a fazer todos os tipos de coisas bacanas com ele e eu recomendo que TA - Neste relatório, eu vou testar o indicador em sua forma mais simples e olhar como seu desempenho evoluiu ao longo do tempo e porque trocá-lo como uma estratégia estática pode ser uma abordagem perigosa. Eu sou Não familiarizado com RSI 2, leia este primer O indicador de força relativa curto RSI usado aqui 2 dias em vez do habitual de 14 dias está medindo como overbought oversold o mercado está em história muito recente Veja gráfico de exemplo abaixo RSI no painel superior. Clique para ampliar. Eu li um monte de diferentes interpretações de RSI 2, mas em sua forma mais simples, os comerciantes ir muito tempo quando o RSI é muito baixa, ou seja, oversold e curto quando é muito alta ou seja overbought No gráfico abaixo, eu ve assumiu um comerciante w O SP 500 no fechamento de ontem s sempre que o RSI fechou abaixo de 10 e curto sempre que fechou acima de 90 de 2000 frictionless com nenhum retorno em cash. clique para ampliar. E para o number-lovers. click para enlargement. Clearly, desde o Início desta década a estratégia tem sido muito preditiva de volta no dia seguinte eu gosto especialmente desses resultados porque um para um indicador extremo contrarian, desencadeia com bastante frequência cerca de 24 de todos os dias, eb, apesar do fato de que a maioria dos indicadores contrários de curto prazo falhou Miseravelmente em outubro de 2008, esta abordagem resistiu à tempestade bem. Mas também há coisas que eu não gosto. Primeiro, o gráfico acima torna difícil de ver, mas a estratégia passou por um longo período seco em torno de 2004 e 2005, onde foi Muito não preditivo de retornos Composição que é o fato de que antes de cerca de 1997 RSI 2 didn t trabalho em tudo como um indicador contrarian. See gráfico abaixo, que tem as mesmas regras de negociação como acima, a partir de 1970. clique para ampliar. P Rior a cerca de 1980, ou seja, à esquerda da primeira linha azul pontilhada, o indicador funcionou exatamente o oposto como faz hoje ou seja, direito da segunda linha azul pontilhada Resultados entre esses períodos foram misturados Isso é muito remanescente da evolução diária follow-through que eu Discutido um número de vezes neste blog. Eu acho que RSI 2 tem asas no mercado de hoje eu venho querendo adicionar um indicador de OB OS de extrema prazo a curto prazo para o relatório do Estado do Mercado, e por enquanto, o RSI 2 será Ele espera vê-lo no próximo relatório Todo o relatório SOTM é adaptativo, o que significa que deve detectar se este indicador deixa de funcionar no futuro. Mas eu seria hesitante em trocar o RSI 2 na forma simples que eu descrevi aqui como uma estratégia estática Eu acho que o desempenho antes do final dos anos 1990 e até mesmo em pontos nesta década indicam que em algum momento, esta estratégia poderia reverter para os seus velhos ways. About este article. Testing The RSI 2 Trading Strategy. Em este artigo eu olhar para um método popular Para negociação de ações e fut Ures que utiliza o indicador RSI 2 Esta é uma técnica de reversão média para encontrar valores de sobrecompra e sobrevenda. O que é o indicador RSI. O índice de força relativa RSI é um oscilador de sobrecompra oversold momentum desenvolvido pela primeira vez por J Welles Wilder em 1978 É um indicador muito popular Medindo a força relativa em uma segurança e é mais freqüentemente usado em um período de tempo de 14 dias, com valores variando de 0 a 100.Tipicamente, quando RSI 14 é inferior a 30, a segurança pode ser considerada sobrevenda e isso é para ser um Bom tempo para comprar Quando RSI 14 é acima de 70, a segurança é dito ser overbought e este é destinado a ser um bom momento para sell. However, eu testei o indicador RSI 14 em um número de ações diferentes e descobri que essas regras Não ter sido tudo o que bem sucedido ao longo dos últimos anos. Na verdade, descobri que fazer exatamente o oposto comprando ações compradas em excesso e vendendo stocks oversold resulta em maiores retornos, pois permite a captura de tendências de longo prazo para cima Você pode ler th E artigo cheio que testa o RSI 14 here. Since RSI 14 não é assim conducive às negociações médias do tipo de reversão a curto prazo, o descanso deste artigo olhará testar o indicador em um período de tempo de dois dias instead Considerando que, o RSI 14 pode ser Implementado em um sistema de tendência seguinte, RSI 2 é muito mais volátil e mais adequado para curto prazo trading. Testing The RSI 2 Trading Strategy. I acredito que o RSI 2 estratégia comercial foi popularizada pela Larry Connors e Cesar Alvarez no livro Short - Term que negociam estratégias que trabalham publicou em novembro 2008. No livro, Connors concorda que o RSI de 14 períodos não tem nenhuma vantagem estatisticamente e que é muito mais bem sucedido com RSI 2 O livro diz que Connors olhou sobre oito milhão negociam de 1 de janeiro 1995 a 31 de dezembro de 2007 e verificou que o retorno médio dos estoques com um período de 2 RSI leitura abaixo de 10 superou o benchmark 1 dia 0 07, 2 dias 0 21 e 1 semana mais tarde 0 49.Além disso, Connors e Alvarez Verificaram que quanto menor o RSI 2, Maior será o desempenho subseqüente. O livro, em seguida, vai listar algumas estratégias de negociação específicas para tirar proveito desses resultados Essas estratégias serão agora testados em dados mais atualizados com o simulador de back-testing, Amibroker. Test One 2- Período RSI abaixo de 5 em SP 500.A primeira estratégia mencionada no livro está no Índice SP 500 Ele tem as seguintes regras. O SP 500 está acima do seu MA. RSI 2 de 200 dias do SP 500 está abaixo 5.Compre a SP 500 no fechamento. Sair quando o SP 500 fecha acima de seu MA de 5 dias. Em outras palavras, queremos comprar o SP 500 quando está sobrevendido, mas ainda acima dele s 200 dias de média móvel Esta estratégia é executado entre 1995 E 2008 e é mostrado no livro para produzir os seguintes retornos. Número de negócios 49 Número de vencedores 83 6 Total de pontos ganhos 522 92 Tempo médio de espera 3 dias. Eu testei esta estratégia para mim usando Amibroker e dados históricos da Norgate entre 1 1 1995 e 1 1 2008 sem quaisquer custos de transação e eu consegui o seguinte resultados. Número de negócios 49 Número de vencedores 83 7 Total de pontos obtidos 524 4 Tempo médio de espera 4 dias Retorno anualizado 3 91 Drawdown máximo -6 48 CAR MDD 0 60. Como você pode ver, os resultados são quase idênticos A seguir está a tabela de resultados por Mês e year. Since os resultados de teste parecem bons até agora eu mudei o conjunto de dados para a frente e testou a estratégia entre 1 1 2008 e 1 1 2016 Os resultados são mostrados abaixo. Nº de negócios 30 Nº de vencedores 80 Total de pontos obtidos 184 91 Tempo médio de espera 4 dias Retorno anualizado 1 35 Drawdown máximo -13 19 CAR MDD 0 10.Como se pode ver, embora a estratégia tenha sido ainda rentável, o desempenho diminuiu um pouco e este É claramente visto pela relação CAR MDD. A tabela de resultados abaixo mostra como o sistema funcionou mal em 2011, 2013 e 2014 No entanto, o desempenho voltou fortemente em 2015 Como resultado, é difícil dizer se a estratégia está quebrada ou não . Testar dois RSI cumulativo em SPY. No segundo teste, Connors vem acima com uma estratégia que use um RSI cumulativo Esta estratégia é testada no ETF do ESPIÃO e tem as seguintes regras. A segurança está acima de seu MA-Use de 200 dias 2- Período RSI. Add nos últimos dois dias do RSI. Buy de 2 períodos se o RSI acumulado estiver abaixo de 35. Saia quando o RSI de 2 períodos fechar acima de 65.Running este sistema em SPY entre meados de janeiro de 1993 e 1 1 2008 é Mostrado no livro para produzir os seguintes resultados. Nº de negócios 50 Número de Vencedores 88 Total de pontos conquistados 65 53 Tempo médio de espera 3 7 dias. I correu o mesmo sistema em Amibroker no SPY ETF e obteve os seguintes resultados. Nº de negócios 127 Número de vencedores 74 Total de pontos ganhos 42 56 Tempo médio de espera 3 5 dias Drawdown máximo -7 25 CAR MDD 0 57.Clearly meus resultados são um pouco diferentes Eu não tenho certeza por que isso é Talvez eu não estou testando o Direito mercado Talvez as minhas regras não são as mesmas É difícil dizer dada a informação no livro. Nevertheless, vamos executar a estratégia e ver como a sua realizada nos últimos anos Assim, executando a mesma estratégia em SPY entre 1 1 2008 e 1 1 2016 Consegui os seguintes resultados. Número de negócios 58 Número de vencedores 72 4 Total de pontos ganhos 20 36 Tempo médio de espera 4 dias Retorno anualizado 1 76 Drawdown máximo -19 38 CAR MDD 0 09. Uma vez mais, você vê que a estratégia não tem tido tão bem nos últimos anos Embora a percentagem de vencedores só tenha diminuído ligeiramente, o levantamento mais do que duplicou Se olharmos para a tabela de lucro, podemos ver que o sistema tem realmente feito muito bem todos os anos, exceto em 2011, onde perdeu 11 5.Test Three RSR acumulado Em Stocks. According a Connors, os estoques adicionaram o risco contra índices porque podem ir a zero visto que os índices podem t Connors sugerem conseqüentemente s importante usar muito mais baixo as leituras cumulativas de RSI em ações individuais. Em estratégias negociando conservadas em estoque que trabalham, Connors olha Todas as ações com leituras RSI acumuladas abaixo de 10 com um volume médio diário de mais de 250.000 ações e um preço das ações acima de 5.Ele conclui que houve 77.068 sinais entre 1995 e 2008, dos quais 69 dos negócios foram profitab Que saíram acima de um RSI de 2 períodos de 65 e que o ganho médio sobre essas ações foi quase quatro vezes maior do que os ganhos para todas as ações com o mesmo período holding. Para testar esta abordagem final eu vim com a seguinte estratégia de portfólio Rules. Stock tem volume médio de 100 dias acima de 250.000 acções shares. Stock acima de 5.Stock está acima do seu MA. Buy 200 dias se o RSI 2 cumulativo está abaixo de 10.Exit quando o RSI período de 2 fecha acima de 65.Maximum tamanho da carteira De 10 estoques de uma só vez. Equidade é dividida igualmente entre cada posição. Duplicar sinais são classificados pelo RSI 2 mais fracos preferred. I correu a estratégia sobre todas as ações no universo SP 1500 entre as datas 1 1 1995 e 1 1 2016 Desta vez eu Incluídas comissões de 0 01 por ação e todas as negociações foram efetuadas no fechamento A curva de resultados e patrimônio desta estratégia é apresentada a seguir. Nº de negócios 8711 Nº de vencedores 64 7 Tempo médio de permanência 5 2 dias Retorno anualizado 23 86 Deslocamento máximo -21 36 CAR MDD 1 12.Como se pode ver com estes resultados, a estratégia registou um desempenho muito bom nos últimos 20 Anos, transformando um capital inicial hipotético de 100.000 em quase 9 milhões com um retorno anualizado global de 23 86. Assim, a estratégia de negociação RSI 2 realmente tem sido uma ótima maneira de obter a bordo de alguns stocks oversold e fazer algumas operações de reversão média rentável. No entanto, embora estes resultados parecem bons no papel também é importante estar ciente de algumas considerações adicionais. Considerações adicionais. A consideração mais brilhante é mostrado de olhar para a tabela de lucro anual acima e isso mostra que o mais forte desempenho realmente veio na Início do período de teste Por exemplo, no universo do SP 1500, a estratégia fez mais de 80 em 1997, 1999 e 2000 Nos últimos anos, a estratégia tem realizado em nenhuma parte perto well. This também é consistente quando Executando a estratégia sobre o SP 500 e SP 100 universo como você pode ver abaixo. Resultados mensais e anuais sobre o SP 100. Resultados mensais e anuais sobre o universo SP 500. É importante notar que a estratégia ainda parece ser rentável com Muito poucos anos para baixo Talvez uma vantagem ainda existe, mas o desempenho parece ter tailed off. It também é importante considerar que esta estratégia implica negociação precisamente no fim Desde que você não vai saber o valor de fechamento RSI real até que o dia acabou, você Provavelmente vai precisar de algum método de pré-cálculo do preço de comércio que lhe dará o sinal de fechamento correto Isso pode revelar difícil. Também, a natureza de curto prazo do sistema significa que as estimativas de derrapagem pode variar. Resultados gerais. O desempenho do RSI 2 estratégia de indicador parece ter perdido alguma de sua borda nos últimos anos Isto pode ser porque os mercados se tornaram mais eficientes, porque a estratégia tornou-se mais conhecida, ou uma combinação dos dois. A estratégia de negociação de RSI 2 ainda parece ser rentável e não houve anos de down ainda registrados no universo SP 500. Em geral, o indicador RSI 2 ainda mostra Algumas promessas para o desenvolvimento e poderia ser usado com outras regras e em outros mercados, como no VIX ou fontes de dados fundamentais. A idéia de um indicador cumulativo também é um que poderia ser transferido para outras estratégias indicadores Desde que você pode prever com precisão a Fechando valores de RSI, pode ainda ser possível fazer o dinheiro desta estratégia, ou de uma variação dela. Quer o código de Amibroker para esta estratégia Apenas clique o botão em sua esquerda para visitar a página do download. Obrigado para ler Você pode Também como. Trading sistemas e gráficos produzidos com Amibroker usando dados de Norgate Premium Data Simulations assumir uma conta de dinheiro sem margem Stock universos incluem componentes históricos delisted partes. Thanks Também para Rayner Teo e Dr. Howard Bandy por lembrar-me da estratégia RSI 2.CM RSI-2 Strategy Lower Indicator. Na parte inferior da página é um link onde você pode baixar o PDF do Backtesting Results. Este ano estou me concentrando em aprender com dois dos melhores mentores da indústria com excelentes registros de trilha para a criação de sistemas e aprender o que métodos realmente Trabalho até testar traseiro. Eu vim através do sistema de RSI-2 que Larry Connors desenvolveu Larry tornou-se famoso para seus indicadores técnicos, mas seu sistema de RSI-2 é o que o pôs realmente no mapa por se À primeira vista eu não Acho que iria funcionar bem, mas eu decidi a codificar e correu backtests sobre o SP 100 Em Down Tendência de Mercados, Up Tendendo Mercados, e ambos combinados Eu fiquei chocado com os resultados Então eu pensei que eu iria fornecê-los para você Eu também corri um Teste sobre o Major Forex Pairs 12 para os últimos 5 anos, e All Forex Pairs 80 de 11 28 2007 - 6 09 2014, resultados impressionantes também. A Estratégia RSI-2 é projetado para uso em Bares Diários, no entanto, é um curto prazo Estratégia de negociação A duração média de tempo em uma Pouco mais de 2 dias Mas os resultados esmagar as médias do mercado geral. Detailed Descrição dos Indicadores, Regras Below. Link Para PDF de Detalhado Trade Results. Remove de Scripts Favoritos Adicionar aos Favoritos Scripts. Indicators Usado A 2 Period RSI com a linha superior em 90 E a linha inferior em 10 à procura de Extremes A 200 período Simple Moving Average, e um período de 5 SMA que é it. Entry regras de compra apenas quando estoque é acima de 200-SMA e abaixo de 5 dias SMA, com RSI abaixo de 10 curta apenas Quando o estoque está abaixo de 200-SMA, e acima de 5 dias SMA, com RSI acima de 90.Exit critérios se comprar EXIT quando o preço vai acima de 5 SMA se vender saída quando o preço vai abaixo 5 SMA O processo de pensamento é que a segurança puxou para trás A partir de s Major Trend - E vai continuar a tendência principal Atravessando a 5 SMA na direção do Major Tend. Entry Escolhas Conservador - Uma vez Critérios Verdadeiro ENTÃO Compre no mercado nos próximos dias Aberto Agressivo - Uma vez Critérios Verdadeiro ENTÃO Compre Próximo Corrente A entrada agressiva seria cri Come mais lucros No entanto, eu usei a entrada conservadora em meu teste de volta. Rápulas usado em Backtest Se condição de entrada Verdadeiro, em seguida, entrar no dia seguinte no mercado aberto se sair Condição Verdadeiro a saída que o dia no mercado em fechar se fechar é acima dos 5 SMA em Up Tendência, ou Abaixo dos 5 SMA em Down Trend. Dates usado para back test. Para Forex eu só testei os últimos 5 anos em The Major 12 Pairs Page 1 ea última página que eu testei Todos os forex Pairs 80 de 11 27 2007 para 6 09 2014. Começando na página 4 PDF Link Abaixo I Testado SP 100 em Bull Markets , Bear Markets e Bull and Bear Markets Combinado Eu fiz o teste no Nasdaq 100 no final. Todos os mercados que eu testei mostrei porcentagens de vitórias quase exatas O sistema RSI-2 parece ser válido No entanto, em mercados de Bull Buy Trades significativamente realizado comércios curtos, o oposto para Bear Filtrar a direção dos negócios que você toma aumentaria significativamente o Results. For SP 100 Primeiro Período testado foi de 11 27 07 a 06 09 2014, que cobriu uma grande tendência Down e um Major Up Trend Segundo Período testado foi 11 27 07 a 3 13 09 O início do Major Venda Off no mercado para o Dead Low Para testar uma extrema tendência de baixa Tercer período testado foi de 3 14 09 a 06 09 2014 para testar uma tendência de alta. Os resultados são baseados na compra de 100 ações de ações apenas 1 entrada nenhuma escala no fechamento de 100 dos critérios de negociação sobre a saída xeroF Os resultados são baseados na compra de 1 lote padrão Nota Os resultados Forex não mostram uma quantidade de dólar Mostra TOTAL PIPS Então, Seu tamanho comercial. Resultados SP 100 Bull e mercados do urso combinados - 11 27 07 a 06 09 2014 Porcentagem de vencimento - 65 Verifique para fora a equidade Curve. SP 100 mercados do urso - 11 27 07 a 3 13 09 Porcentagem total de vencimento - - 67, mas apenas fez 151,127 Porcentagem de ganhos curtos - 65 6, mas fez 1.054.487 significativamente mais dinheiro feito Going Com Trend. SP 100 mercados de touro - 3 14 09 a 06 09 2014 Overall Winning Percent - 64 9 Buy Ganhar Percentagem - 69 6 mas fez 2.665.689 Significativamente mais dinheiro feito Going With Tendência Curta Ganhando Porcentagem - 54 Perdido 130.840 Going Against Trend. Nasdaq 100 Bull e Bear Mercados - 11 27 07 a 06 09 2014 Global Ganhar Porcentagem - 63.Forex Todos os Símbolos 80 Bull e Bear Mercados 11 27 2007 - 6-09- 2014 Overall Winning Percent - 58 4 32,552 Pips. Forex Major 12 Pares Últimos 5 Anos Total Ganhando Porcentagem - 59 6 9,196 Pips. Link Para PDF de Detalhado Trade Results. The post na parte superior da foto inferior se você clicar sobre ele tomar Você para a página onde eu cubro as regras em detalhes Os códigos de cores são corretos Exemplo de regras. Entry Regras Comprar Somente quando o estoque é acima de 200-SMA e abaixo SMA de 5 dias, com RSI abaixo de 10 Curto Somente quando o estoque está abaixo 200-SMA, E acima de 5-dia SMA, com RSI acima de 90.Exit critérios Se compra EXIT quando o preço vai acima de 5 SMA Se vender saída quando o preço vai abaixo de 5 SMA O processo de pensamento é que a segurança puxou de volta s Major Tendência - e continuará a tendência principal atravessando o 5 SMA na direção do Major Tend. Entry Escolhas Conservador - uma vez que os critérios verdadeiros ENTÃO compram no mercado nos dias seguintes Agressivo aberto - uma vez que os critérios verdadeiros ENTÃO Compre perto dos dias atuais Close. A entrada agressiva criaria mais lucros Entretanto eu usei o conservador E Ntry na minha volta test. Rules Usado em Backtest Se Entrada Condição Verdade Então Entre no Dia Seguinte No Mercado Open Se Exit Condição Verdadeiro a Saída Que Dia No Mercado Fechar Se Fechar está acima da 5 SMA na Up Trend, ou abaixo da 5 SMA em Down Trend. I foram através da codificação que parece ótimo Você seria capaz de criar uma estratégia baseada neste script para que, podemos testar em Trading-view, em vez de ir para terceiros application. I d gosta de eu fui slammed Mas eu gostaria de voltar a fornecer dados sobre TradingView eu vou chegar a ele eventualmente Este não é um método que eu comércio Era apenas uma estratégia publicada que eu mostrei quando eu sabia TradingView estava indo para liberar capacidades de estratégia Mas eu só poderia usar Destaque Barras desde estratégias weren t disponível then. hello senhor estou traying para criar um alerta para rsi 2 menor, mas falhou cada vez plz me ajudar a criar um alerta para isso. Criado por ChrisMoody Baseado em Larry Connors Estratégia RSI-2 - Menor título do estudo RSI CMRSI2StratLow novo, shorttitle CMRSI2StrategyLower novo, sobreposição src falso src. RSI CÓDIGO acima rma máx alterar src, 0, 2 para baixo rma - min alterar src, 0, 2 rsi para baixo 0 100 para cima 0 0 100 - 100 1 acima para baixo Critérios para Mover regras médias ma5 sma close, 5 ma200 sma close, 200. Regra para RSI Cor col fechar ma200 e fechar ma5 e rsi 10 lima fechar ma200 e fechar ma5 e rsi 90 prata vermelha alertalert fechar ma200 e fechar ma5 e rsi 10 lima fechar ma200 e fechar ma5 e rsi 90 1 0. traçar rsi, título RSI , Linha de estilo, linewidth 4, color col plot 100, título Upper Line 100, linha de estilo, linewidth 3, cor aqua plot 0, title Linha Inferior 0, linha de estilo, linewidth 3, color alerta. , Largura de linha 1, cor amarela. Band1 plot 90, linha superior 90, linha de estilo, linewidth 3, cor aqua band0 plot 10, título Lower Line 10, linha de estilo, linewidth 3, cor aqua fill band1, band0, cor prata, transp 90.