Forex Trading Lifecycle Building

Como construir um modelo de negociação Forex Bem-vindo à negociação forex um mercado global que roda em uma base 247, oferecendo enormes oportunidades para os comerciantes prontos para dar o mergulho. Este artigo discute as diretrizes e esboço para construir um modelo comercial para forex ou troca de moeda. Também discutidos são os pontos relevantes sobre como forex trading é diferente de negociação de ações, bem como pontos específicos a serem considerados para a construção do modelo de negociação forex. A grande vantagem com os mercados é que ele acomoda todo tipo de teorias (fundamental, técnica, preço de ação, etc), permitindo aos participantes do mercado enormes oportunidades, que seguem padrões variados e principais para o comércio. É uma questão de tempo - um é perder ou ganhar em qualquer momento particular. Quando cuidadosamente feito, a construção de um modelo de negociação baseado em uma estratégia claramente conceituada permite reduzir os negócios perdedores e melhorar o número de negócios vencedores, permitindo assim uma abordagem sistemática para o lucro. Como um pensamento geral e fluxo de processo, a construção de uma estratégia de negociação pode ser capturada nas seguintes etapas, como demonstrado nesta figura: No entanto, algumas entradas específicas podem ser necessários para negociação forex específico, que são discutidos abaixo. Como o forex é diferente Teoricamente, as taxas de câmbio são ditas para se mover devido a dois conceitos fundamentais paridade da taxa de juros e paridade de poder de compra. Diferenças significativas entre negociação de forex e negociação de ações são que o mercado forex é global na natureza, se move em 247 base e regulação continua a ser limitada. Isso leva a variações altamente sensíveis, imprevisíveis e suscetíveis em movimentos de preços de forex. Drivers primários das taxas de câmbio incluem itens de notícias, e. Declarações emitidas por funcionários do governo, desenvolvimentos geopolíticos, inflação e outras figuras macroeconômicas, etc. Vamos discutir as etapas para construir um modelo de negociação forex. Identificar uma estratégia de negociação: A construção de um modelo de negociação requer a identificação de oportunidades adequadas, o que, por sua vez, envolve a escolha de estratégias definidas ou a conceitualização de novas como variantes das normas. A estratégia de negociação continua a ser o coração de qualquer modelo de negociação, uma vez que determina claramente as regras a seguir, os pontos de entrada de entrada, o potencial de lucro, a duração do comércio, os critérios de gestão de risco, etc. Aqui estão duas estratégias populares de negociação forex: News Fade. Mercado de forex irracional muitas vezes se move devido à notícia após a liberação de números oficiais como (números de PIB, números de emprego, não-fazenda liberação de dados da folha de pagamento, etc.). Um efeito comumente observado imediatamente após o comunicado de imprensa é um alto nível de volatilidade que leva a flutuações de preços significativas. No entanto, cerca de 15 minutos após a quebra de notícias, os preços são freqüentemente observados para voltar a níveis anteriores, que foram mantidos apenas antes do comunicado de imprensa. Modelos podem ser construídos para capitalizar em torno dessas oportunidades. Dentro breakout do dia. O padrão do dia interno se aplica aos castiçais, onde a faixa alta e baixa de hoje está dentro da faixa alta-baixa do dia anterior, indicando uma volatilidade reduzida. Pode haver vários padrões dentro do dia dia após dia, indicando redução contínua na volatilidade e, portanto, aumentando significativamente a possibilidade de uma fuga. Os comerciantes de Forex constroem modelos e estratégias baseados neste conceito. Identificar a segurança do forex para o comércio: Estratégias específicas de negociação de Forex exigem uma seleção cuidadosa do seguinte: Ativos será o comércio envolver simplesmente negociação de notas de moeda, ou futuros de negociação forex, opções de forex ou derivados mais avançados forex exotics (como opções de barreira) (Como EURUSD, JPYAUD, etc.) Que grupo de moeda forex - moedas principais, secundárias e exóticas fazem o par de forex selecionado pertencem a, como estas categorias demonstram características específicas Plug-in os parâmetros específicos forex : Estratégia pós-negociação e identificação de segurança negociável, a próxima etapa para a construção de um modelo de negociação forex é introduzir parâmetros específicos da estratégia forex que podem incluir: Dependência de notícias. A menos que um é um investidor de muito longo prazo, nenhum comerciante forex pode dar ao luxo de ignorar notícias associadas específicas para os desenvolvimentos geopolíticos, o estado da economia, o anúncio de macros associadas figuras econômicas, etc O modelo de negociação deve ter consideração para a inclusão de notícias impacto - totalmente ou parcialmente, manualmente ou automatizado na medida do ajuste no modelo de negociação forex. Tempo de negociação: O modelo de negociação forex deve considerar dependências de tempo, se houver, como segue: tomar uma posição antes de os números macroeconômicos são anunciados negociação de um par de moedas forex que tem mais volatilidade durante horas fora como um comerciante australiano negociando em EURUSD Par de moedas durante a noite da Austrália exóticas moeda negociação, que ocorre apenas durante o horário comercial em bancos designados e mercados OTC ferramentas técnicas, fatores fundamentais e requisitos de monitoramento. Se a estratégia selecionada requer monitoramento constante de gráficos DMA ou bandas de Bollinger, ou cálculos baseados em valores macroeconômicos fundamentais, o modelo de negociação forex deve ser equipado para incluir todas as ferramentas necessárias para esses requisitos. Definir objetivos de negociação: Esta etapa concentra-se principalmente em incorporar os seguintes recursos básicos no modelo de negociação, com valores variados para encontrar o melhor ajuste: Níveis de lucro (como movimento pips) Stop Loss Levels Money Management: Quanto dinheiro para apostar em cada comércio, Em que estilo (quantidade fixa por volume de negócios ou valores variáveis ​​com mudanças progressivas) Considerações sobre gerenciamento de riscos e cenários, conforme aplicável Pode-se começar com alguns pressupostos e ajustar os testes mais iterativos para obter o melhor ajuste rentável. Back-testing do modelo: Qualquer modelo de negociação que é desenvolvido por um indivíduo reflete as características, processo de pensamento, temperamento e experiência do comerciante que constrói. Freqüentemente constrangidos pelo conhecimento ou até mesmo pelos desafios pessoais do ego ou pela crença cega nos modelos auto-desenvolvidos, aspectos importantes são ocasionalmente ignorados pelos comerciantes. Portanto, torna-se importante testar o modelo em dados históricos, para identificar os erros e evitar tais perdas no mundo real de negociação. O backtesting também permite a personalização necessária dentro dos objetivos definidos (metas de lucro, stop-loss, etc.) para aperfeiçoar ainda mais o modelo desenvolvido e as estratégias, garantindo a realização prática do máximo potencial de lucro. Análise iterativa para o modelo de negociação: O desenvolvimento de um modelo de negociação requer análise do paciente, que inclui inúmeras iterações por mudanças repetitivas em parâmetros matemáticos, bem como variações nos conceitos teóricos subjacentes. Durante este ciclo, ele ajuda a registrar os casos de falha e sucesso, de modo a manter um registro do que funciona eo que não é, que são úteis ao longo dos longos anos de carreira comercial. Usando computadores para automação de comércio e construção de modelos: Hoje, sua tendência para tentar automatizar tudo. Mas lembre-se - O programa é tão eficiente quanto os conceitos subjacentes ea implementação prática construída nele. Os computadores podem ser usados ​​para procurar padrões nos dados históricos que podem formar a base do desenvolvimento de novos modelos. Back testing também pode ser auxiliado por programas de computador sendo executados contra dados históricos. Pode-se usar as aplicações disponíveis em teste ou comprar base, ou construir novas por conta própria para os seus requisitos com base na sua familiaridade com a programação de computadores. Certifique-se de usar os programas de computador com uma compreensão completa e aplicabilidade às suas próprias estratégias selecionadas, para evitar armadilhas mais tarde com o comércio de dinheiro real. Uma grande vantagem do uso de modelos de negociação é que ele tira os apegos emocionais e bloqueios mentais durante a negociação, que são conhecidos por serem as principais razões para as falhas e perdas comerciais. Embora seja sempre interessante negociar com modelos estabelecidos de uma forma definida e sistemática, os comerciantes sábios continuam sempre à procura de possibilidades de fracassos e personalização contínua para mais sucesso, com base nos desenvolvimentos do mercado. Uma abordagem pragmática, com acompanhamento contínuo e melhorias podem ajudar oportunidades rentáveis ​​através de modelos de negociação. Forex Forex: O ciclo de vida de um comércio vencedor Resumo do artigo: Este artigo irá percorrer uma única configuração no EURUSD, como foi gerido enquanto o comércio foi Movendo-se no favor do traderrsquos. Este artigo ilustrará escalar-em, escalar-para fora, e pare o movimento em um esforço para controlar corretamente o risco em um ambiente notável da notícia (última semana). Negociação pode ser um esporte difícil de dominar. Não só os mercados são imprevisíveis, mas também podem, às vezes, parecer quase como se a natureza humana estivesse trabalhando diretamente contra nós. O conselho comum a lsquolearn de nossos mistakesrsquo pode frequentemente ajudar educar-nos a o que NÃO a fazer, mas como é nós nunca que vai aprender o que nós queremos a menos que nós tivermos alguns exemplos contínuos de posições controladas com sucesso nos traços de DailyFX de comerciantes bem sucedidos série da pesquisa, O erro do número um que os comerciantes de FX fazem está tomando demasiado grande de uma perda quando são errados comparados às vitórias pequenas que fazem geralmente quando são direitos. Esta disparidade é tão grande - que, mesmo se os comerciantes foram capazes de ganhar em 70 de casos em alguns emparelhamentos, eles ainda estariam perdendo dinheiro, em média. Perda média (em vermelho) vs Média Win (em azul) É isso porque esses comerciantes linha em posições dispostos a perder 2 dólares por cada 1 que eles poderiam ganhar Provavelmente não: Mais provável é o fato de que os comerciantes de varejo entrar em posições sem um plano - em vez de confiar em suas próprias reações para fazer as melhores escolhas para eles. Então eles reagem. Uma posição se move contra eles, e muitas vezes eles querem se esconder por apenas um pouco mais para ver se ele volta. rsquo Ou talvez eles negociar: lsquoIf só se move de volta ao break-even, Irsquoll nunca fazer isso againrsquo No mesmo que O comércio realmente se move para eles, eles muitas vezes fechá-lo fora real rapidamente medo de devolver esse lucro para o mercado. Não há nada necessariamente errado com o comportamento acima. Itrsquos bastante padrão da natureza humana. Mas esses tipos de ações podem ser o pior inimigo daqueles que desejam se tornar comerciantes bem sucedidos. Assim - fora da estratégia comercial, tudo o que realmente podemos controlar é a nossa gestão comercial. E esta é a própria coisa que muitas vezes separa profissionais de comerciantes amadores. O que se segue abaixo é uma conta de um único comércio que foi gerido com sucesso por um comerciante quando o mercado estava trabalhando para eles. Naturalmente, nem todos os negócios vão funcionar lucrativamente, mas quando negociação defensivamente em um esforço para evitar o número um erro que FX Traders Make. O objetivo é maximizar vitórias, ao mesmo tempo em que atenua as perdas. Eu tinha anteriormente tomou uma posição curta no AUDUSD no último preço de ação weekrsquos Setups artigo, procurando preço para fivela após encontrar resistência. O comércio inicialmente trabalhou para mim, movendo-se em lucro por pouco mais do que a distância da minha parada inicial. Que é geralmente uma coisa boa para mim, como Irsquoll muitas vezes mover a minha paragem para Break-Even, olhando para ele como um comércio lsquofree, rsquo após o meu risco inicial é removido da posição. Mas logo depois de mover 45 pips no dinheiro, algo começou a dar errado: Price começou a subir, e contra a minha posição. A primeira coisa que fiz foi olhar para o dólar dos EUA, que é, naturalmente, uma grande parte do par de moedas AUDUSD e eu notei que o dólar wasnrsquot enfraquecer tudo isso. Por uma questão de fato, o dólar dos EUA continuou movendo maior que deveria ter beneficiado minha posição curta AUDUSD. Mas não era benéfico. Foi prejudicial. Com minha parada no break-even. Fiquei confortada pelo fato de que, pelo menos, eu não ia perder no comércio. Mas logo depois de mover 45 pips no dinheiro, algo começou a dar errado: Price começou a subir, e contra a minha posição. Eu também notei que o EURUSD estava se movendo para baixo muito rapidamente, expondo o dólar EU Força que eu queria estar do lado de muito melhor do que a posição AUDUSD que eu tinha entrado anteriormente um par de dias antes. Resistência em EURUSD com linha desenhada em 1.3100 Criado com MarketscopeTrading Station II E como eu já não tinha qualquer risco inicial no comércio AUDUSD com a minha paragem no Break-Even, consegui tirar proveito dessa fraqueza EURUSD, provocando uma posição curta. Enquanto isso dobrou minha exposição em longas posições em dólar, meu risco inicial de ser removido da posição AUDUSD me permitiu reatribuir esse dinheiro em EURUSD. Eu desencadeou 12 da minha posição EURUSD logo após o preço tinha corrido em resistência em 1.3100, que já tinha funcionado duas vezes como EURUSD resistência. Este tipo de Apoio de Ação de Preço ou Resistência pode ser importante para um comerciante: Não só mostra-nos onde o mercado tinha anteriormente respondido ao preço, mas mostra-nos que os comerciantes colocando comércios com dinheiro real respeitado esse preço. Eu queria primeiro testar a posição, entrando metade do total de lote assistindo cautelosamente para resistência a permanecer respeitado. Eu coloquei a minha paragem logo abaixo que swing-alta, com um nível de risco inicial comparável à posição AUDUSD eu tinha colocado anteriormente (um pouco menos de 40 pips). Um pouco mais tarde, durante a sessão asiática, adicionei a segunda metade do meu lote com a minha paragem ao mesmo preço que a entrada anterior do EUR / USD, uma vez que o EURUSD tinha demonstrado um maior respeito por 1,3100 e desceu para 1,3050. Escalando-in como a Posição se move em lucro Criado com MarketscopeTrading Estação II E, em seguida, o mercado moveu-se para mim. Eu não tinha que fazer nada além de deixar o mercado fazer seu trabalho, e eu apenas observei, decidindo quando eu queria mudar minha parada para o ponto de equilíbrio na minha posição no EURUSD. Enquanto isso, minha posição AUDUSD se moveu contra mim, correndo em minha parada break-even, que pode ser frustrante, mas inevitável. Se meu parada não foi transferida para break-even, preço teria partem para minha parada inicial, envolvendo uma perda no comércio. Em vez disso, eu era de AUDUSD sem ganho ou perda, e eu tenho um edifício de ganho agradável na minha posição EURUSD. Uma vez que eu tive a minha distância de paragem inicial no comércio como um ganho, a parada foi transferida para break-even, mais uma vez, olhando para a posição EURUSD como agora um tradersquo lsquofree desde nenhum dos meus capital de risco está exposta no comércio mais. No dia seguinte e há um ganho ainda maior em EURUSD, ea parada é movido no dinheiro para travar acima de uma parcela do ganho acumulado. Desta forma, se o par retraces contra mim, Irsquom, pelo menos, fora com algum tipo de lucro para os meus esforços. Neste ponto, o ganho é mais do que duas vezes a minha quantia de risco inicial, então eu começo a traçar uma estratégia de escala para fora, sob a presunção de que o movimento EURUSD pode não durar muito mais, particularmente em uma semana de notícias pesadas com NFP on A ardósia para a manhã de sexta-feira. Eu decido remover a posição nos quartos em um esforço para obter tantos pips fora deste movimento como humanamente possível. Eu movo minha parada mais profunda no dinheiro, prendendo acima mesmo mais do lucro acumulado, e fazendo exame de lucros em 14 do lote no ganho de 110 pips (3 vezes minha quantidade inicial do batente). A primeira escala-para fora da posição de EURUSD, batente ajustou-se mais profundo no dinheiro Criado com MarketscopeTrading Estação II Como o par movido mais adicional no dinheiro para mim, eu retiro outros 14 da posição, esta vez em um ganho de 171 pips, deixando a metade Da posição total restante. Movendo-se para o NFP, um ajuste de 3ª parada foi feito para bloquear quase 3 vezes a minha quantia de risco inicial (um ganho de 118 pips foi bloqueado através da parada arrastada). Eu sabia que a NFP era susceptível de gerar volatilidade considerável, e isso poderia certamente expor quaisquer ganhos não realizados no comércio. Mas também poderia trazer um movimento muito maior, então eu queria deixar o comércio correr desde que eu estava a oportunidade de fazer uma quantidade considerável mais. A corrida inicial da NFP foi favorável para mim. Eu era capaz de remover o 3 º trimestre da posição depois de uma corrida rápida de um adicional de 10 pips para um ganho total de 183 na terceira parte do lote. E logo depois NFP, preço começou a correr contra mim: Todo o caminho para a minha paragem em 111 pips do meu preço de entrada inicial. Segunda e Terceira Escala de EURUSD com Trailing Stop Triggered Criado com MarketscopeTrading Station II Será que todo o comércio funcionar como este Absolutamente não, mas como um comerciante, itrsquos não é o nosso trabalho para prever a futurehellip que é impossível. Negociação é muitas vezes mais sobre gestão de risco de adivinhar qual par de moedas pode fazer o que em um determinado dia. Em muitos casos, a negociação é a gestão de riscos: maximizar ganhos e minimizar perdas. --- Escrito por James Stanley Para entrar em contato com James Stanley, por favor envie um e-mail para InstructorDailyFX. Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição do James Stanleyrsquos, clique aqui. Gostaria de um currículo personalizado para orientá-lo através de negociação de Educação Tire nosso questionário comerciante QI e receba um plano de aula completo com inúmeros recursos livres para expandir seu arsenal de informações. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Este programa apresenta os participantes para o ciclo de vida do comércio de câmbio. Os participantes seguem a seqüência de atividade que ocorre nos bastidores na data de negociação, uma vez que um comércio de câmbio é executado através da troca final de moedas na data de liquidação. Objetivos do Curso Ao final do curso, os participantes serão capazes de: Entender como os negócios de FX são executados entre corretores, revendedores, seus clientes e intermediários. Local. Identificar as áreas funcionais críticas relacionadas à movimentação de negócios de FX para liquidação, incluindo confirmação e apuramento Identificar serviços prestados pela CLS Clearing e mensagens SWIFT Distinguir os tipos de riscos operacionais relacionados a negócios de FX que têm um impacto potencial sobre O banco e seus clientes, bem como a indústria como um todo Examine específicos pós-execução processos relacionados com o comércio FX atividade ciclo de vida, incluindo Nostro conta de gestão e reconciliação Pré-requisitos: Conhecimento básico de câmbio Sessão 1: Pre-Comércio Preparação e Documentação Por No final da sessão, os participantes serão capazes de: Explicar o processo de configuração da conta do cliente Conheça o seu cliente (por exemplo, Lei Patriota, Acordos de Não Divulgação) Acordos Mestre Documentação de quaisquer acordos especiais (por exemplo, linhas de crédito) Configuração do produto Spot, Forward, Opções, Swaps, NDFs, NDOs Sessão 2: Order En Tentar e Execução Comercial Ao final da sessão, os participantes serão capazes de: Discutir originação de ordens de clientes Meios utilizados para comunicar ordens Comunicação verbal e links eletrônicos Explicar Execução Comercial Editar e validar critérios Alterações comerciais Sistema de negociação e vendas na frente Identificar crédito Monitoramento Sessão 3: Confirmação No final da sessão, os participantes serão capazes de: Discutir confirmações bilaterais Verbal e cópia impressa Critérios de correspondência comercial Descrever a afirmação de detalhes comerciais Identificar SWIFT MT 300s e outras soluções de fornecedor para confirmações Confirmar negociações em bloco e alocações divididas Discutir o tratamento de exceções. Negociações não confirmadas ou contestadas Ao final da sessão, os participantes serão capazes de: Discutir acordos de compensação. Explicar compensação bilateral de pagamentos. Confirmar valores finais compensados. Sessão 5: Liquidação Ao final da sessão, os participantes serão capazes de: Necessidades de liquidez Projeções de saldo em tempo real Horas de corte Discuss set Risco de exposição e exposição Explicar a troca de dinheiro na data de valor Impacto das diferenças de fuso horário DVP vs Não-DVP liquidação Comunicar instruções de pagamento e recebimentos esperados para bancos SWIFT mensagens e outros meios de comunicação Descrever CLS Banco Antecedentes: Usuários e terceiros Fluxo de FX através do CLS Gerenciamento do risco de DVP Sessão 6: Nostro Reconciliação No final da sessão, os participantes serão capazes de: Explicar reconciliações de contas Nostro com bancos Identificar não-recebimento de pagamentos Discutir acompanhamento e resolução de erros Processo Reconhecer o impacto da falha de liquidação Mídia usada para comunicar ordens Sessão 7: Contabilidade e Controle Financeiro No final da sessão, os participantes serão capazes de: Calcular PampL Realizadas e não realizadas As posições de valor mark-to-market